PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEM с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с HDEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and HDEF (Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM US Dollar Hedged Index, while HDEF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEM returned 10.73%/yr vs 8.59%/yr for HDEF. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.20%/yr for HDEF.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у HDEF с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции DBEM превзошли акции HDEF по среднегодовой доходности: 10.73% против 8.59% соответственно.

DBEM

1 день
-0.69%
1 месяц
10.58%
С начала года
32.18%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.04%
3 года*
25.82%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.73%

HDEF

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.35%
С начала года
3.99%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.90%
3 года*
16.39%
5 лет*
9.83%
10 лет*
8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEM и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		32.18%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.99%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Correlation

The correlation between DBEM and HDEF is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.55

The correlation between DBEM and HDEF shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEM и HDEF

Секторы
DBEM
HDEF

Технологии

36.4%
0.6%

Финансовые услуги

19.6%
26.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.9%

Промышленность

7.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

7.0%
4.0%

Сырьевые материалы

6.6%
0.7%

Энергетика

4.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.0%
17.9%

Здравоохранение

2.9%
14.0%

Коммунальные услуги

2.1%
8.4%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Технологии

DBEM
36.4%
HDEF
0.6%

Финансовые услуги

DBEM
19.6%
HDEF
26.9%

Потребительский циклический сектор

DBEM
9.6%
HDEF
3.9%

Промышленность

DBEM
7.6%
HDEF
8.8%

Коммуникационные услуги

DBEM
7.0%
HDEF
4.0%

Сырьевые материалы

DBEM
6.6%
HDEF
0.7%

Энергетика

DBEM
4.1%
HDEF
13.8%

Потребительский защитный сектор

DBEM
3.0%
HDEF
17.9%

Здравоохранение

DBEM
2.9%
HDEF
14.0%

Коммунальные услуги

DBEM
2.1%
HDEF
8.4%

Недвижимость

DBEM
1.1%
HDEF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с URTHDBEM с ESGE
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHYHDEF с SCHDHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Доходность на риск

DBEM vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEM c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEMHDEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.58
1.37

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.62
1.94

+2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.25

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.13

1.99

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.38

6.16

+18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEM vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 3.58, что выше коэффициента Шарпа HDEF равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEMHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58

1.37

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.11

Просадки

Сравнение просадок DBEM и HDEF

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что меньше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и HDEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-36.43%

+2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.03%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-11.15%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.48%

-23.63%

-6.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

-36.43%

+2.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-5.69%

+5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-5.04%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.59%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и HDEF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DBEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.75%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

9.20%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

11.67%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.14%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.24%

+0.90%

Сравнение комиссий DBEM и HDEF

DBEM берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и HDEF

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности HDEF в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		1.39%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.65%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Часто задаваемые вопросы

DBEM and HDEF have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (7.53%) compared to HDEF (3.75%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs HDEF's -36.43%.

On 10-year performance, DBEM leads with 10.73% vs 8.59% for HDEF. On fees, HDEF is cheaper at 0.20% per year. On volatility, HDEF has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEM has performed better with a 10.73% return vs 8.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDEF is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

HDEF has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.39% for DBEM.

DBEM is categorized as Emerging Markets Equities, while HDEF is Foreign Large Cap Equities. DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index, while HDEF tracks MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.20% for HDEF.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.58 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и HDEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор