PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DBEM с EMSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEM с EMSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) and EMSF (Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DBEM is passively managed, while EMSF is actively managed. Over the past year, DBEM returned 40.72% vs 46.35% for EMSF. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DBEM charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for EMSF.

Доходность

Сравнение доходности DBEM и EMSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEM показывает доходность 22.86%, что значительно ниже, чем у EMSF с доходностью 36.03%.

DBEM

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.28%
6 месяцев
14.10%
С начала года
22.86%
1 год
40.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.36%
Всё время*
5.39%

EMSF

1 день
-0.24%
1 месяц
-6.06%
6 месяцев
23.45%
С начала года
36.03%
1 год
46.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DBEM

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
$209.06K$751.96K$508.26K

EMSF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
$230.48K$162.40K$179.77K

Сравнение доходности по годам DBEM и EMSF

2026 (YTD)202520242023
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		22.86%30.42%10.61%7.20%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		36.03%19.20%-3.09%0.98%

Correlation

The correlation between DBEM and EMSF is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between DBEM and EMSF has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEM и EMSF

Секторы
DBEM
EMSF

Технологии

45.3%
52.8%

Финансовые услуги

18.4%
15.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.3%

Промышленность

6.3%
11.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
1.7%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Энергетика

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.6%

Здравоохранение

2.5%
6.0%

Коммунальные услуги

1.8%
2.1%

Недвижимость

1.0%
1.6%

Технологии

DBEM
45.3%
EMSF
52.8%

Финансовые услуги

DBEM
18.4%
EMSF
15.0%

Потребительский циклический сектор

DBEM
7.4%
EMSF
6.3%

Промышленность

DBEM
6.3%
EMSF
11.0%

Коммуникационные услуги

DBEM
6.1%
EMSF
1.7%

Сырьевые материалы

DBEM
5.5%
EMSF

-

Энергетика

DBEM
3.2%
EMSF

-

Потребительский защитный сектор

DBEM
2.5%
EMSF
3.6%

Здравоохранение

DBEM
2.5%
EMSF
6.0%

Коммунальные услуги

DBEM
1.8%
EMSF
2.1%

Недвижимость

DBEM
1.0%
EMSF
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с VWODBEM с SPEMDBEM с ESGEDBEM с IEFADBEM с SLVP
Часто сравнивают с EMSF:
EMSF с EEMEMSF с XCNYEMSF с FRDMEMSF с MCHSEMSF с EMDMEMSF с MINVEMSF с PPEM

Доходность на риск

DBEM vs. EMSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
EMSF
Ранг доходности на риск EMSF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSF: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSF: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DBEM c EMSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) и Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEMEMSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.54

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.05

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.39

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

7.79

+1.91

DBEM vs. EMSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEM на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMSF равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEM и EMSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEM и EMSF

Максимальная просадка DBEM за все время составила -33.51%, что больше максимальной просадки EMSF в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEM и EMSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEMEMSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.51%

-24.75%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.90%

-19.49%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.96%

-12.20%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-5.94%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

5.97%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEM и EMSF

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) составляет 8.03%, в то время как у Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF (EMSF) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что DBEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEMEMSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.03%

10.46%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

26.68%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

30.20%

-7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.02%

24.42%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

24.42%

-6.83%

Сравнение комиссий DBEM и EMSF

DBEM берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EMSF в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEM и EMSF

Дивидендная доходность DBEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности EMSF в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.15%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
EMSF
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF		1.38%1.88%3.29%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DBEM and EMSF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMSF has higher volatility (10.46%) compared to DBEM (8.03%). In terms of maximum drawdown, DBEM dropped -33.51% vs EMSF's -24.75%.

On 1-year performance, EMSF leads with 46.35% vs 40.72% for DBEM. On fees, DBEM is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DBEM has been the lower-risk option at 8.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMSF has performed better with a 46.35% return vs 40.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEM is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for EMSF.

DBEM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.38% for EMSF.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Matthews. Their fees differ too: 0.66% for DBEM and 0.79% for EMSF.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEM и EMSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор