PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с RPAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с RPAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and RPAR (RPAR Risk Parity ETF) are both Hedge Fund funds. DBEF is passively managed, while RPAR is actively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.25%/yr vs 1.79%/yr for RPAR. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.51%/yr for RPAR.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и RPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у RPAR с доходностью 7.67%.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

RPAR

1 день
0.13%
1 месяц
1.29%
С начала года
7.67%
6 месяцев
7.24%
1 год
19.60%
3 года*
9.28%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и RPAR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%0.42%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		7.67%17.91%0.06%6.03%-22.82%7.56%19.40%0.11%

Correlation

The correlation between DBEF and RPAR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.45

The correlation between DBEF and RPAR shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и RPAR

Секторы
DBEF
RPAR

Финансовые услуги

24.6%
35.9%

Промышленность

19.9%
2.1%

Здравоохранение

10.5%
5.1%

Технологии

10.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.3%

Сырьевые материалы

5.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.9%

Энергетика

4.1%
5.9%

Коммунальные услуги

3.9%
0.2%

Недвижимость

1.9%
-0.0%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
RPAR
35.9%

Промышленность

DBEF
19.9%
RPAR
2.1%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
RPAR
5.1%

Технологии

DBEF
10.3%
RPAR
0.1%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
RPAR
0.1%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
RPAR
0.3%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
RPAR
6.4%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
RPAR
4.9%

Энергетика

DBEF
4.1%
RPAR
5.9%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
RPAR
0.2%

Недвижимость

DBEF
1.9%
RPAR
-0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

RPAR Risk Parity ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO
Часто сравнивают с RPAR:
RPAR с UPARRPAR с SPYRPAR с AOMRPAR с ALLWRPAR с ABRYXRPAR с NTSXRPAR с VOO

Доходность на риск

DBEF vs. RPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
RPAR
Ранг доходности на риск RPAR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPAR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPAR: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPAR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPAR: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPAR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c RPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFRPARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.95

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
2.70

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

8.02

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. RPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPAR равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и RPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFRPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.15

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.36

+0.19

Просадки

Сравнение просадок DBEF и RPAR

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и RPAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFRPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-30.16%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.10%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-13.20%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-30.16%

+15.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.51%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-11.61%

+6.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и RPAR

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFRPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.52%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

8.37%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.20%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

12.39%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

12.68%

+3.11%

Сравнение комиссий DBEF и RPAR

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и RPAR

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности RPAR в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
RPAR
RPAR Risk Parity ETF		2.07%2.55%2.51%3.16%4.01%2.02%0.76%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and RPAR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.82%) compared to RPAR (3.52%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs RPAR's -30.16%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.25% vs 1.79% for RPAR. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, RPAR has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.25% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for RPAR.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 2.07% for RPAR.

They also come from different issuers: DWS and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.51% for RPAR.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и RPAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор