Сравнение DBEF с RPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR).
DBEF и RPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. RPAR - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEF и RPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и RPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 0.42% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 4.45% | 17.91% | 0.06% | 6.03% | -22.82% | 7.56% | 19.40% | 0.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 4.36%, а RPAR немного выше – 4.45%.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
RPAR
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 4.45%
- 6 месяцев
- 6.49%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и RPAR
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RPAR в 0.51%.
Доходность на риск
DBEF vs. RPAR — Ранг доходности на риск
DBEF
RPAR
Сравнение DBEF c RPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и RPAR Risk Parity ETF (RPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | RPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.89 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.02 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.13 | +1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.19 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и RPAR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и RPAR
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности RPAR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
RPAR RPAR Risk Parity ETF | 2.13% | 2.55% | 2.51% | 3.16% | 4.01% | 2.02% | 0.76% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и RPAR
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки RPAR в -30.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и RPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -30.16% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -8.10% | -3.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -30.16% | +15.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.42% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -11.83% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.30% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и RPAR
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с RPAR Risk Parity ETF (RPAR) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | RPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 4.61% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 7.76% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 11.74% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.35% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.73% | +3.09% |