Сравнение DBEF с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
DBEF и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 3.44% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и QCLR
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
DBEF vs. QCLR — Ранг доходности на риск
DBEF
QCLR
Сравнение DBEF c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.41 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.14 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 4.57 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.95 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и QCLR составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и QCLR
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и QCLR
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -21.77% | -10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.22% | -1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -8.10% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -6.32% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.56% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и QCLR
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 3.93% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 8.56% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 12.08% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 12.61% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.61% | +3.21% |