Сравнение DBEF с PISIX
DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while PISIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, DBEF returned 12.12%/yr vs 12.15%/yr for PISIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью 9.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции PISIX немного впереди с 12.15%.
DBEF
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.12%
PISIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам DBEF и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 10.25% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 9.70% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Correlation
The correlation between DBEF and PISIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г. | 0.66 |
The correlation between DBEF and PISIX shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBEF vs. PISIX — Ранг доходности на риск
DBEF
PISIX
Сравнение DBEF c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.84 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.01 | 6.55 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.37 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.82 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и PISIX
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBEF | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -57.47% | +25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -10.71% | +1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -15.21% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -18.93% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -35.44% | +2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -7.20% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.00% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и PISIX
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBEF | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 3.75% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.76% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 14.45% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 14.19% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 14.61% | +1.18% |
Сравнение комиссий DBEF и PISIX
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и PISIX
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности PISIX в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.03% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.69% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
DBEF and PISIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBEF has higher volatility (3.99%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs PISIX's -57.47%.
DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBEF и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор