Сравнение DBEF с HYLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).
DBEF и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBEF и HYLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и HYLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.02% | 8.74% | 8.14% | 12.03% | -10.80% | 3.94% | 5.04% | 14.06% | -1.80% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у HYLB с доходностью 0.02%.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
HYLB
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и HYLB
DBEF берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.
Доходность на риск
DBEF vs. HYLB — Ранг доходности на риск
DBEF
HYLB
Сравнение DBEF c HYLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | HYLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.97 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.92 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 10.01 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.53 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и HYLB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и HYLB
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что меньше доходности HYLB в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.51% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и HYLB
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и HYLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -22.91% | -9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -3.88% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -15.54% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -1.02% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -2.47% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 0.75% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и HYLB
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | HYLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 2.22% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 2.83% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 5.49% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 7.45% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 8.24% | +7.58% |