Сравнение DBEF с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
DBEF и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBEF и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBEF и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 4.36% | 23.16% | 13.40% | 20.15% | -5.13% | 19.60% | 2.03% | 24.94% | -9.52% | 16.74% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 11.84% против 7.31% соответственно.
DBEF
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 11.84%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBEF и GMOM
DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
DBEF vs. GMOM — Ранг доходности на риск
DBEF
GMOM
Сравнение DBEF c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBEF | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.39 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.74 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 11.60 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBEF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.81 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.57 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DBEF и GMOM составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBEF и GMOM
Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 5.32% | 5.55% | 1.29% | 4.46% | 15.85% | 2.28% | 2.41% | 3.03% | 3.22% | 2.98% | 2.55% | 3.70% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок DBEF и GMOM
Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBEF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.46% | -25.03% | -7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.54% | -1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | -19.16% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.46% | -25.03% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -5.18% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -7.89% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.49% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBEF и GMOM
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM) имеют волатильность 5.97% и 5.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBEF | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 5.95% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 11.87% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 15.80% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 14.51% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 12.76% | +3.06% |