PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both Hedge Fund funds. DBEF is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.11%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и GDMA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-6.39%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%21.08%11.59%-3.93%

Correlation

The correlation between DBEF and GDMA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.40

The correlation between DBEF and GDMA shifts across timeframes, from 0.33 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и GDMA

Секторы
DBEF
GDMA

Финансовые услуги

24.6%
14.5%

Промышленность

19.9%
14.4%

Здравоохранение

10.5%
5.5%

Технологии

10.3%
23.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.5%

Сырьевые материалы

5.9%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
7.0%

Энергетика

4.1%
10.0%

Коммунальные услуги

3.9%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
GDMA
14.5%

Промышленность

DBEF
19.9%
GDMA
14.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
GDMA
5.5%

Технологии

DBEF
10.3%
GDMA
23.4%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
GDMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
GDMA
3.5%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
GDMA
9.0%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
GDMA
7.0%

Энергетика

DBEF
4.1%
GDMA
10.0%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
GDMA
2.4%

Недвижимость

DBEF
1.9%
GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

DBEF vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.47

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.21

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.30

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

11.92

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.47

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.80

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.89

-0.34

Просадки

Сравнение просадок DBEF и GDMA

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-16.66%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.53%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-7.53%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-12.74%

-2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-1.06%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-3.78%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.71%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и GDMA

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

6.18%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

10.03%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.12%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

9.67%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

10.97%

+4.82%

Сравнение комиссий DBEF и GDMA

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и GDMA

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and GDMA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.11% vs 7.66% for GDMA. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.11% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.51% for GDMA.

They also come from different issuers: DWS and Gadsden. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор