PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с DBMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners. DBEF is passively managed, while DBMF is actively managed. Over the past 5 years, DBEF returned 13.11%/yr vs 8.46%/yr for DBMF. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.85%/yr for DBMF.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 12.42%.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%10.52%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Correlation

The correlation between DBEF and DBMF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.23

The correlation between DBEF and DBMF shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и DBMF

Секторы
DBEF
DBMF

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Промышленность

19.9%
8.4%

Здравоохранение

10.5%
12.7%

Технологии

10.3%
29.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.1%

Сырьевые материалы

5.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
8.6%

Энергетика

4.1%
3.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
DBMF
12.5%

Промышленность

DBEF
19.9%
DBMF
8.4%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
DBMF
12.7%

Технологии

DBEF
10.3%
DBMF
29.8%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
DBMF
11.0%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
DBMF
6.1%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
DBMF
2.2%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
DBMF
8.6%

Энергетика

DBEF
4.1%
DBMF
3.9%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
DBMF
2.3%

Недвижимость

DBEF
1.9%
DBMF
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF

Доходность на риск

DBEF vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFDBMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.59

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.39

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.55

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.17

-2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

19.07

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.68

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.77

-0.22

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBMF

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DBMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-20.39%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-6.10%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-15.60%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-20.39%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.59%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.65%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBMF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

2.12%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.76%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

12.17%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

12.52%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

12.41%

+3.38%

Сравнение комиссий DBEF и DBMF

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBMF в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBMF

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности DBMF в 5.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and DBMF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (3.99%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs DBMF's -20.39%.

On 5-year performance, DBEF leads with 13.11% vs 8.46% for DBMF. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBEF has performed better with a 13.11% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 5.03% for DBEF.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while DBMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: DWS and iM Global Partners. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.85% for DBMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и DBMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор