PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с DBEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and DBEZ (Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while DBEZ is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.11%/yr vs 11.84%/yr for DBEZ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.47%/yr for DBEZ.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 10.91%, а DBEZ немного ниже – 10.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции DBEZ немного отстают с 11.84%.

DBEF

1 день
0.60%
1 месяц
3.93%
С начала года
10.91%
6 месяцев
12.80%
1 год
25.26%
3 года*
18.22%
5 лет*
13.25%
10 лет*
12.11%

DBEZ

1 день
1.02%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.63%
6 месяцев
12.34%
1 год
19.85%
3 года*
17.47%
5 лет*
12.01%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.91%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		10.63%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Correlation

The correlation between DBEF and DBEZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2014 г.

0.92

The correlation between DBEF and DBEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и DBEZ

Секторы
DBEF
DBEZ

Финансовые услуги

24.6%
23.1%

Промышленность

19.9%
21.9%

Здравоохранение

10.5%
5.7%

Технологии

10.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

7.5%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.3%

Сырьевые материалы

5.9%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.0%

Энергетика

4.1%
4.4%

Коммунальные услуги

3.9%
6.6%

Недвижимость

1.9%
1.4%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
DBEZ
23.1%

Промышленность

DBEF
19.9%
DBEZ
21.9%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
DBEZ
5.7%

Технологии

DBEF
10.3%
DBEZ
14.2%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
DBEZ
8.7%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
DBEZ
5.3%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
DBEZ
4.6%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
DBEZ
4.0%

Энергетика

DBEF
4.1%
DBEZ
4.4%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
DBEZ
6.6%

Недвижимость

DBEF
1.9%
DBEZ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с PWJZXDBEF с VOO
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с EUDGDBEZ с HEZUDBEZ с SPEUDBEZ с BBEUDBEZ с ^GSPCDBEZ с VXUS

Доходность на риск

DBEF vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFDBEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.37

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
1.97

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.81

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.35

7.02

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа DBEZ равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.37

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.73

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.60

-0.05

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBEZ

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DBEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-38.76%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-11.03%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-15.59%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-23.38%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-38.76%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-5.81%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.83%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBEZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.82%, в то время как у Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.34%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

12.05%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

14.60%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

16.43%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

18.36%

-2.57%

Сравнение комиссий DBEF и DBEZ

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBEZ

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности DBEZ в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.00%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		3.80%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DBEF and DBEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBEZ has higher volatility (5.34%) compared to DBEF (3.82%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs DBEZ's -38.76%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.11% vs 11.84% for DBEZ. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.11% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.47% for DBEZ.

DBEF has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 3.80% for DBEZ.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while DBEZ is Europe Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while DBEZ tracks MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. They also come from different issuers: DWS and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.47% for DBEZ.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и DBEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор