PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с DBEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBEF с DBEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ).

DBEF и DBEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. DBEZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EMU IMI 100% Hedged to USD Net Variant. Фонд был запущен 10 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и DBEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBEF и DBEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		1.36%26.14%9.51%21.78%-10.13%23.52%0.36%29.94%-10.81%15.62%

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у DBEZ с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBEF имеют среднегодовую доходность 11.84%, а акции DBEZ немного отстают с 11.25%.

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%

DBEZ

1 день
1.53%
1 месяц
-3.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.17%
1 год
16.23%
3 года*
14.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ
Часто сравнивают с DBEZ:
DBEZ с HEDJDBEZ с ^GSPCDBEZ с SPEUDBEZ с HEZUDBEZ с BBEUDBEZ с EUDGDBEZ с VXUS

Сравнение комиссий DBEF и DBEZ

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBEZ в 0.47%.

DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBEF vs. DBEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
DBEZ
Ранг доходности на риск DBEZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEZ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c DBEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFDBEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.87

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.33

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.36

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

5.36

+3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. DBEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа DBEZ равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и DBEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFDBEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.87

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.69

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.03

Корреляция

Корреляция между DBEF и DBEZ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и DBEZ

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности DBEZ в 4.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%
DBEZ
Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF		4.15%4.20%0.62%1.84%1.68%1.64%1.99%2.86%2.56%2.11%3.42%4.92%

Просадки

Сравнение просадок DBEF и DBEZ

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки DBEZ в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и DBEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBEFDBEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-38.76%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.87%

-12.41%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-23.38%

+8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-38.76%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-6.19%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-5.87%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.16%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и DBEZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 5.97%, в то время как у Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBEFDBEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.58%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

10.36%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

18.71%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.21%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

18.31%

-2.49%