PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с CIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DBEF tracks the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.97%/yr vs 8.21%/yr for CIL. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBEF charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 12.97% против 8.21% соответственно.

DBEF

1 день
-1.75%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.18%
6 месяцев
12.25%
1 год
28.10%
3 года*
18.83%
5 лет*
13.34%
10 лет*
12.97%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.95%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		12.18%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between DBEF and CIL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.63

The correlation between DBEF and CIL shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и CIL

Секторы
DBEF
CIL

Финансовые услуги

24.3%
24.8%

Промышленность

19.5%
18.4%

Технологии

11.6%
6.4%

Здравоохранение

10.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
8.8%

Сырьевые материалы

6.3%
6.6%

Коммуникационные услуги

4.8%
5.8%

Коммунальные услуги

3.7%
6.6%

Энергетика

3.7%
4.6%

Недвижимость

1.7%
2.2%

Финансовые услуги

DBEF
24.3%
CIL
24.8%

Промышленность

DBEF
19.5%
CIL
18.4%

Технологии

DBEF
11.6%
CIL
6.4%

Здравоохранение

DBEF
10.2%
CIL
7.7%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.6%
CIL
8.2%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.6%
CIL
8.8%

Сырьевые материалы

DBEF
6.3%
CIL
6.6%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.8%
CIL
5.8%

Коммунальные услуги

DBEF
3.7%
CIL
6.6%

Энергетика

DBEF
3.7%
CIL
4.6%

Недвижимость

DBEF
1.7%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с QLTICIL с BKCICIL с ACWX

Доходность на риск

DBEF vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.32

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.41

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

3.85

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

16.75

-4.08

DBEF vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и CIL

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-36.27%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-4.60%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-11.96%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-29.89%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-36.27%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-0.58%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-6.53%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

1.07%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и CIL

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что DBEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

0.00%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

3.38%

+7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

7.66%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.47%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.63%

17.08%

-1.45%

Сравнение комиссий DBEF и CIL

DBEF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и CIL

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CIL в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.20%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		2.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and CIL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEF has higher volatility (4.61%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.97% vs 8.21% for CIL. On fees, DBEF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.97% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

DBEF has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.20% for CIL.

DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: DWS and Crestview. Their fees differ too: 0.35% for DBEF and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор