PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с AVES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. DBEF is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, DBEF returned 17.82%/yr vs 19.19%/yr for AVES. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.36% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBEF показывает доходность 11.60%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 15.51%.

DBEF

1 день
0.36%
1 месяц
2.78%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.17%
1 год
25.45%
3 года*
17.82%
5 лет*
13.20%
10 лет*
12.79%

AVES

1 день
0.32%
1 месяц
0.25%
С начала года
15.51%
6 месяцев
18.20%
1 год
29.85%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		11.60%23.16%13.40%20.15%-5.13%3.95%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		15.51%30.49%4.50%16.79%-16.04%0.95%

Correlation

The correlation between DBEF and AVES is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between DBEF and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBEF и AVES

Секторы
DBEF
AVES

Финансовые услуги

24.6%
25.3%

Промышленность

19.9%
13.3%

Здравоохранение

10.5%
2.1%

Технологии

10.3%
21.4%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.2%

Сырьевые материалы

5.9%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.3%

Энергетика

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

3.9%
1.7%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
AVES
25.3%

Промышленность

DBEF
19.9%
AVES
13.3%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
AVES
2.1%

Технологии

DBEF
10.3%
AVES
21.4%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
AVES
9.6%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
AVES
3.2%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
AVES
5.3%

Энергетика

DBEF
4.1%
AVES
4.0%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
AVES
1.7%

Недвижимость

DBEF
1.9%
AVES
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с HFXI
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

DBEF vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEFAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.64

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.22

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

2.32

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

8.40

+3.06

DBEF vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBEF и AVES

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-27.40%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-12.90%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-18.50%

+3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.45%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-7.70%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.56%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и AVES

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 4.58%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.89%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.89%

-4.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

15.88%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

18.34%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

17.20%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

17.20%

-1.40%

Сравнение комиссий DBEF и AVES

И DBEF, и AVES имеют комиссию равную 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и AVES

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности AVES в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.53%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.97%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and AVES have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.89%) compared to DBEF (4.58%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, AVES leads with 19.19% vs 17.82% for DBEF. Both ETFs have the same 0.36% expense ratio. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVES has performed better with a 19.19% return vs 17.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF and AVES have the same expense ratio: 0.36% per year.

DBEF has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 3.53% for AVES.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: DWS and Avantis.

DBEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор