PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBEF с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBEF с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBEF (Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both exchange-traded funds - DBEF is a Hedge Fund fund tracking the MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while ASHR is a China Equities fund tracking the CSI 300 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBEF returned 12.12%/yr vs 5.38%/yr for ASHR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DBEF charges 0.36%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности DBEF и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBEF показывает доходность 10.25%, а ASHR немного ниже – 10.11%. За последние 10 лет акции DBEF превзошли акции ASHR по среднегодовой доходности: 12.12% против 5.38% соответственно.

DBEF

1 день
-0.47%
1 месяц
4.76%
С начала года
10.25%
6 месяцев
12.54%
1 год
24.51%
3 года*
17.72%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.12%

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBEF и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		10.25%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between DBEF and ASHR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2013 г.

0.39

The correlation between DBEF and ASHR shifts across timeframes, from 0.28 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBEF и ASHR

Секторы
DBEF
ASHR

Финансовые услуги

24.6%
20.4%

Промышленность

19.9%
16.7%

Здравоохранение

10.5%
4.9%

Технологии

10.3%
26.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.3%

Сырьевые материалы

5.9%
10.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.8%

Энергетика

4.1%
2.7%

Коммунальные услуги

3.9%
3.0%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Финансовые услуги

DBEF
24.6%
ASHR
20.4%

Промышленность

DBEF
19.9%
ASHR
16.7%

Здравоохранение

DBEF
10.5%
ASHR
4.9%

Технологии

DBEF
10.3%
ASHR
26.3%

Потребительский циклический сектор

DBEF
7.5%
ASHR
6.7%

Потребительский защитный сектор

DBEF
6.8%
ASHR
7.3%

Сырьевые материалы

DBEF
5.9%
ASHR
10.7%

Коммуникационные услуги

DBEF
4.5%
ASHR
0.8%

Энергетика

DBEF
4.1%
ASHR
2.7%

Коммунальные услуги

DBEF
3.9%
ASHR
3.0%

Недвижимость

DBEF
1.9%
ASHR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с PWJZX
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

DBEF vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBEF c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBEFASHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.33

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.23

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

5.10

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

15.76

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBEF vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBEF на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASHR равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBEF и ASHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBEFASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.33

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

-0.05

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.22

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.23

+0.32

Просадки

Сравнение просадок DBEF и ASHR

Максимальная просадка DBEF за все время составила -32.46%, что меньше максимальной просадки ASHR в -51.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBEF и ASHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEFASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.46%

-51.30%

+18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-7.69%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-33.12%

+18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-45.76%

+30.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.46%

-51.30%

+18.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-15.63%

+15.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-29.18%

+24.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DBEF и ASHR

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) составляет 3.99%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что DBEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEFASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

5.87%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

11.53%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

16.84%

-4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

23.89%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

24.06%

-8.27%

Сравнение комиссий DBEF и ASHR

DBEF берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBEF и ASHR

Дивидендная доходность DBEF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности ASHR в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.03%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Часто задаваемые вопросы

DBEF and ASHR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHR has higher volatility (5.87%) compared to DBEF (3.99%). In terms of maximum drawdown, DBEF dropped -32.46% vs ASHR's -51.30%.

On 10-year performance, DBEF leads with 12.12% vs 5.38% for ASHR. On fees, DBEF is cheaper at 0.36% per year. On volatility, DBEF has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBEF has performed better with a 12.12% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBEF is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.65% for ASHR.

DBEF has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 2.10% for ASHR.

DBEF is categorized as Hedge Fund, while ASHR is China Equities. DBEF tracks MSCI EAFE US Dollar Hedged Index, while ASHR tracks CSI 300 Index. Their fees differ too: 0.36% for DBEF and 0.65% for ASHR.

ASHR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBEF и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор