Сравнение DBE с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DBE и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.08% против 18.41% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и XMMO
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DBE vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DBE
XMMO
Сравнение DBE c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.91 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.41 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 11.42 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.60 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.55 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между DBE и XMMO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и XMMO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и XMMO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -55.37% | -31.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -12.81% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -27.91% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -36.74% | -24.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -2.62% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -9.52% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 2.70% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и XMMO
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 9.04% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 14.39% | +11.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 22.03% | +9.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 21.27% | +7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 22.11% | +5.76% |