PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBE с USOI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBE и USOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 20.59%.


DBE

1 день
-3.00%
1 месяц
-14.20%
С начала года
48.07%
6 месяцев
48.45%
1 год
43.38%
3 года*
15.66%
5 лет*
13.79%
10 лет*
9.54%

USOI

1 день
-3.29%
1 месяц
-14.96%
С начала года
20.59%
6 месяцев
21.70%
1 год
19.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBE и USOI


2026 (YTD)20252024
DBE
Invesco DB Energy Fund
48.07%-2.17%-1.65%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
20.59%-8.78%3.24%

Correlation

The correlation between DBE and USOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.90

The correlation between DBE and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Energy Fund

Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

DBE vs. USOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4343
Ранг коэф-та Мартина

USOI
Ранг доходности на риск USOI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBE c USOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DBEUSOIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.89

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

3.16

+3.16

DBE vs. USOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа USOI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и USOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBE и USOI

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки USOI в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и USOI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBEUSOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-22.35%

-64.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-22.35%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.79%

-22.35%

-21.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-7.41%

-49.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

6.26%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и USOI

Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 9.98%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBEUSOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

10.55%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

20.11%

+11.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

24.12%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

23.32%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

23.32%

+5.06%

Сравнение комиссий DBE и USOI

DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и USOI

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности USOI в 49.67%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.61%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
USOI
Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
49.67%27.21%12.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DBE and USOI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOI has higher volatility (10.55%) compared to DBE (9.98%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs USOI's -22.35%.

On 1-year performance, DBE leads with 43.38% vs 19.73% for USOI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.38% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.

USOI has the higher dividend yield at 49.67%, compared with 2.61% for DBE.

DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.85% for USOI.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBE и USOI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор