Сравнение DBE с USOI
DBE (Invesco DB Energy Fund) and USOI (Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while USOI tracks the Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. Both are passively managed. Over the past year, DBE returned 43.38% vs 19.73% for USOI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DBE charges 0.78%/yr vs 0.85%/yr for USOI.
Доходность
Сравнение доходности DBE и USOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у USOI с доходностью 20.59%.
DBE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 48.45%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 9.54%
USOI
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 21.70%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и USOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.07% | -2.17% | -1.65% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 20.59% | -8.78% | 3.24% |
Correlation
The correlation between DBE and USOI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between DBE and USOI has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. USOI — Ранг доходности на риск
DBE
USOI
Сравнение DBE c USOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | USOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.89 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.16 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и USOI
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки USOI в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и USOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -22.35% | -64.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -22.35% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.79% | -22.35% | -21.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -7.41% | -49.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 6.26% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и USOI
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 9.98%, в то время как у Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN (USOI) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | USOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 10.55% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 20.11% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 24.12% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 23.32% | +6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 23.32% | +5.06% |
Сравнение комиссий DBE и USOI
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USOI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и USOI
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности USOI в 49.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.61% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
USOI Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN | 49.67% | 27.21% | 12.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and USOI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOI has higher volatility (10.55%) compared to DBE (9.98%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs USOI's -22.35%.
On 1-year performance, DBE leads with 43.38% vs 19.73% for USOI. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 43.38% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for USOI.
USOI has the higher dividend yield at 49.67%, compared with 2.61% for DBE.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while USOI tracks Credit Suisse NASDAQ WTI Crude Oil FLOWS 106 Index. They also come from different issuers: Invesco and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.85% for USOI.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и USOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор