PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBE с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DBE и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 11.58% против 3.57% соответственно.


DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBE и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund
79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between DBE and USO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г.

0.92

The correlation between DBE and USO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Energy Fund

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

DBE vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBE c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

4.79

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

9.00

+2.08

DBE vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.21

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.09

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.18

+0.27

Просадки

Сравнение просадок DBE и USO

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DBEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-98.19%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-20.39%

+5.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-26.05%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

-36.23%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-86.75%

+25.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-85.45%

+53.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-75.30%

+18.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

10.84%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и USO

Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 13.05%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DBEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

14.97%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

38.35%

-7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.07%

44.32%

-9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

36.09%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

39.00%

-10.66%

Сравнение комиссий DBE и USO

DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и USO

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, DBE and USO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USO has higher volatility (14.97%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 3.57% for USO. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for USO.

DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and USCF. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.86% for USO.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBE и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор