Сравнение DBE с USL

С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 40.80%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.52% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа USL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между DBE и USL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и USL.

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 13.32%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.