Сравнение DBE с USL
DBE (Invesco DB Energy Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.58%/yr vs 10.57%/yr for USL. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBE charges 0.78%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности DBE и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 11.58% против 10.57% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
USL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 60.58%
- 6 месяцев
- 56.11%
- 1 год
- 56.55%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение доходности по годам DBE и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 60.58% | -12.37% | 8.30% | -1.11% | 27.10% | 62.48% | -25.23% | 28.01% | -14.15% | 2.55% |
Correlation
The correlation between DBE and USL is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г. | 0.93 |
The correlation between DBE and USL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. USL — Ранг доходности на риск
DBE
USL
Сравнение DBE c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | USL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 3.39 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.85 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.01 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и USL
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -89.06% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -16.76% | +2.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -23.33% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -33.82% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -66.02% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -39.10% | +7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -61.45% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 8.27% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и USL
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с United States 12 Month Oil Fund LP (USL) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 10.57% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 23.34% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 28.59% | +6.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 30.09% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 32.34% | -4.00% |
Сравнение комиссий DBE и USL
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и USL
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, DBE and USL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to USL (10.57%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs USL's -89.06%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 10.57% for USL. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, USL has been the lower-risk option at 10.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for USL.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.88% for USL.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор