Сравнение DBE с UNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States Natural Gas Fund LP (UNG).
DBE и UNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. UNG - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность Front Month Natural Gas. Фонд был запущен 18 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и UNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -6.85% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 13.08% против -19.95% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
UNG
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -6.85%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -44.83%
- 3 года*
- -25.63%
- 5 лет*
- -21.70%
- 10 лет*
- -19.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и UNG
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UNG в 1.28%.
Доходность на риск
DBE vs. UNG — Ранг доходности на риск
DBE
UNG
Сравнение DBE c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | -0.71 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | -0.83 | +3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.90 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | -0.90 | +4.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.31 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | -0.71 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | -0.34 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.36 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.58 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между DBE и UNG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и UNG
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и UNG
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и UNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -99.87% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -52.53% | +37.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -92.42% | +53.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -93.49% | +32.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -99.86% | +62.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -89.87% | +32.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 36.11% | -27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и UNG
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 14.67% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 54.12% | -28.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 63.90% | -32.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 63.91% | -35.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 54.87% | -27.00% |