Сравнение DBE с UNG
DBE (Invesco DB Energy Fund) and UNG (United States Natural Gas Fund LP) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while UNG tracks the Front Month Natural Gas Futures. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.80%/yr vs -22.17%/yr for UNG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 1.17%/yr for UNG.
Доходность
Сравнение доходности DBE и UNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 73.49%, что значительно выше, чем у UNG с доходностью -14.27%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции UNG по среднегодовой доходности: 11.80% против -22.17% соответственно.
DBE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 10.58%
- 6 месяцев
- 68.61%
- С начала года
- 73.49%
- 1 год
- 60.38%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 11.80%
UNG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -9.16%
- 6 месяцев
- 1.74%
- С начала года
- -14.27%
- 1 год
- -33.06%
- 3 года*
- -27.86%
- 5 лет*
- -27.18%
- 10 лет*
- -22.17%
Сравнение доходности по годам DBE и UNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 73.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | -14.27% | -27.07% | -17.11% | -64.04% | 12.89% | 35.76% | -45.43% | -31.77% | 5.96% | -37.58% |
Correlation
The correlation between DBE and UNG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. UNG — Ранг доходности на риск
DBE
UNG
Сравнение DBE c UNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States Natural Gas Fund LP (UNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | UNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | -0.83 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -1.28 | +8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и UNG
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что меньше максимальной просадки UNG в -99.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и UNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -99.88% | +13.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.72% | -39.94% | +15.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.72% | -68.16% | +43.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -92.49% | +53.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -93.55% | +32.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.14% | -99.87% | +65.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.18% | -90.00% | +32.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 25.87% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и UNG
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с United States Natural Gas Fund LP (UNG) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | UNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 10.11% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.74% | 47.29% | -14.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 59.57% | -23.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.90% | 64.17% | -34.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | 54.74% | -26.33% |
Сравнение комиссий DBE и UNG
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UNG в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и UNG
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как UNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.23% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UNG United States Natural Gas Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and UNG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.46%) compared to UNG (10.11%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs UNG's -99.88%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.80% vs -22.17% for UNG. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, UNG has been the lower-risk option at 10.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.80% return vs -22.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.17% for UNG.
DBE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for UNG.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while UNG tracks Front Month Natural Gas Futures. They also come from different issuers: Invesco and USCF Investments. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 1.17% for UNG.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и UNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор