Сравнение DBE с UCO
DBE (Invesco DB Energy Fund) and UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while UCO tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 9.54%/yr vs 18.37%/yr for UCO. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBE charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for UCO.
Доходность
Сравнение доходности DBE и UCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 48.07%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 67.81%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям UCO по среднегодовой доходности: 9.54% против 18.37% соответственно.
DBE
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -14.20%
- С начала года
- 48.07%
- 6 месяцев
- 48.45%
- 1 год
- 43.38%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 9.54%
UCO
- 1 день
- -5.37%
- 1 месяц
- -25.56%
- С начала года
- 67.81%
- 6 месяцев
- 70.01%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 18.37%
Сравнение доходности по годам DBE и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 48.07% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 67.81% | -29.75% | 5.36% | -13.89% | 39.71% | 139.26% | 77.27% | 53.83% | -43.26% | 0.34% |
Correlation
The correlation between DBE and UCO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.93 |
The correlation between DBE and UCO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. UCO — Ранг доходности на риск
DBE
UCO
Сравнение DBE c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBE | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.16 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 2.61 | +3.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBE и UCO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и UCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -99.86% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -37.61% | +13.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.30% | -50.38% | +26.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -67.24% | +28.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -96.50% | +35.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.79% | -86.98% | +43.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.23% | -82.11% | +24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.89% | 16.63% | -9.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и UCO
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 9.98%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 18.35%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 18.35% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.86% | 49.05% | -17.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.93% | 56.68% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.66% | 60.23% | -30.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 317.66% | -289.28% |
Сравнение комиссий DBE и UCO
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UCO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и UCO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.61% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DBE and UCO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCO has higher volatility (18.35%) compared to DBE (9.98%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs UCO's -99.86%.
On 10-year performance, UCO leads with 18.37% vs 9.54% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UCO has performed better with a 18.37% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for UCO.
DBE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for UCO.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while UCO tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.95% for UCO.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и UCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор