Сравнение DBE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
DBE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.08% против 7.20% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SPHD
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
DBE vs. SPHD — Ранг доходности на риск
DBE
SPHD
Сравнение DBE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.23 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.42 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.25 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 0.80 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.23 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.58 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между DBE и SPHD составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SPHD
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SPHD
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -41.39% | -45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -11.33% | -3.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -19.50% | -19.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -41.39% | -19.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -5.48% | -31.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -4.70% | -52.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 3.53% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SPHD
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 3.15% | +14.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 7.86% | +17.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 14.46% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 14.20% | +14.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.65% | +10.22% |