PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBE с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBE с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBE (Invesco DB Energy Fund) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.58%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности DBE и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.58% против 7.17% соответственно.

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBE и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between DBE and SPHD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.23

The correlation between DBE and SPHD shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

DBE vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBE c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBESPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.93

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.43

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

1.41

+4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.08

3.51

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBE vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBESPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.93

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.41

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.58

-0.50

Просадки

Сравнение просадок DBE и SPHD

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBESPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-41.39%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-7.33%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.89%

-13.29%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

-19.50%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-41.39%

-19.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.03%

-4.24%

-27.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.30%

-4.70%

-52.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

2.94%

+4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и SPHD

Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBESPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.05%

3.22%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.97%

7.60%

+23.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.07%

11.10%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.41%

14.17%

+15.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

17.64%

+10.70%

Сравнение комиссий DBE и SPHD

DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и SPHD

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

DBE and SPHD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to SPHD (3.22%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 7.17% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 2.16% for DBE.

DBE is categorized as Oil & Gas, while SPHD is Dividend. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.30% for SPHD.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBE и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор