Сравнение DBE с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
DBE и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 12.15% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и SOXQ
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
DBE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DBE
SOXQ
Сравнение DBE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.08 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.68 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 4.79 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 17.49 | -11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.08 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.60 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между DBE и SOXQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SOXQ
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SOXQ
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -46.01% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -17.44% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -7.78% | -29.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -13.37% | -44.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.78% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SOXQ
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) с волатильностью 12.69%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 12.69% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 26.33% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 40.14% | -8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 36.10% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 36.10% | -8.23% |