Сравнение DBE с SOXQ
DBE (Invesco DB Energy Fund) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBE returned 22.41%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности DBE и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
SOXQ
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 24.08%
- С начала года
- 92.48%
- 6 месяцев
- 89.00%
- 1 год
- 171.59%
- 3 года*
- 59.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 12.15% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 92.48% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Correlation
The correlation between DBE and SOXQ is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between DBE and SOXQ shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
DBE
SOXQ
Сравнение DBE c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.69 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 11.08 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 42.47 | -31.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 5.11 | -2.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.96 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и SOXQ
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -46.01% | -40.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -15.59% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -39.36% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -2.15% | -29.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -12.95% | -44.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.06% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и SOXQ
Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) имеют волатильность 13.05% и 13.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 13.55% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 26.81% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 33.80% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 36.38% | -6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 36.38% | -8.04% |
Сравнение комиссий DBE и SOXQ
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и SOXQ
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and SOXQ have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs SOXQ's -46.01%.
On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 22.41% for DBE. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 22.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.26% for SOXQ.
DBE is categorized as Oil & Gas, while SOXQ is Semiconductors. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор