Сравнение DBE с OILK
DBE (Invesco DB Energy Fund) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while OILK tracks the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBE returned 19.05%/yr vs 17.28%/yr for OILK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DBE charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for OILK.
Доходность
Сравнение доходности DBE и OILK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у OILK с доходностью 61.09%.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
OILK
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 61.09%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 56.95%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBE и OILK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 61.09% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
Correlation
The correlation between DBE and OILK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г. | 0.93 |
The correlation between DBE and OILK has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. OILK — Ранг доходности на риск
DBE
OILK
Сравнение DBE c OILK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | OILK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 3.30 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 6.67 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 1.99 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.11 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и OILK
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и OILK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -83.76% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -17.35% | +2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -23.42% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -34.69% | -4.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -5.49% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -32.60% | -24.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 8.57% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и OILK
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | OILK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 10.52% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 23.32% | +7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 28.82% | +6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 30.13% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 35.97% | -7.63% |
Сравнение комиссий DBE и OILK
DBE берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и OILK
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности OILK в 8.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 8.34% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DBE and OILK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to OILK (10.52%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs OILK's -83.76%.
On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs 17.28% for OILK. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, OILK has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs 17.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
OILK has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 2.16% for DBE.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.68% for OILK.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и OILK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор