Сравнение DBE с DBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Oil Fund (DBO).
DBE и DBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и DBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 55.98%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 13.08% против 11.62% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и DBO
И DBE, и DBO имеют комиссию равную 0.78%.
Доходность на риск
DBE vs. DBO — Ранг доходности на риск
DBE
DBO
Сравнение DBE c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.05 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 1.62 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.06 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 3.69 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.05 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | -0.01 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между DBE и DBO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и DBO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности DBO в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и DBO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -90.18% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -18.19% | +3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -37.68% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -61.69% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -58.95% | +21.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -62.32% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 10.16% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и DBO
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco DB Oil Fund (DBO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 16.15% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 25.38% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 36.04% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 31.73% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 31.53% | -3.66% |