PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBE с DBO

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

DBE (Invesco DB Energy Fund) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both Oil & Gas funds from Invesco - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while DBO tracks the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 9.54%/yr vs 8.56%/yr for DBO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DBE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBE показывает доходность 48.07%, что значительно выше, чем у DBO с доходностью 43.36%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 9.54% против 8.56% соответственно.

DBE

1 день
-3.00%
1 месяц
-14.20%
С начала года
48.07%
6 месяцев
48.45%
1 год
43.38%
3 года*
15.66%
5 лет*
13.79%
10 лет*
9.54%

DBO

1 день
-3.21%
1 месяц
-17.46%
С начала года
43.36%
6 месяцев
44.67%
1 год
36.39%
3 года*
13.19%
5 лет*
9.01%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBE и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		48.07%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.36%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between DBE and DBO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.94

The correlation between DBE and DBO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Energy Fund

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

DBE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.06

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.61

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.38

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

4.09

+2.23

DBE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBE и DBO

Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.69%

-90.18%

+3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-26.51%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.30%

-28.20%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

-37.68%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

-61.69%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.79%

-62.27%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.23%

-62.22%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

8.92%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBE и DBO

Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 9.98%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.98%

11.37%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.86%

29.96%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

34.55%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.66%

32.63%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.38%

31.86%

-3.48%

Сравнение комиссий DBE и DBO

И DBE, и DBO имеют комиссию равную 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBE и DBO

Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DBO в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.61%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.45%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DBE and DBO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DBO has higher volatility (11.37%) compared to DBE (9.98%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, DBE leads with 9.54% vs 8.56% for DBO. Both ETFs have the same 0.78% expense ratio. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBE has performed better with a 9.54% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE and DBO have the same expense ratio: 0.78% per year.

DBE has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.45% for DBO.

DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор