Сравнение DBE с DBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC).
DBE и DBC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и DBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и DBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 28.26%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции DBC по среднегодовой доходности: 13.08% против 10.02% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и DBC
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.
Доходность на риск
DBE vs. DBC — Ранг доходности на риск
DBE
DBC
Сравнение DBE c DBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | DBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.28 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.89 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 7.43 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.57 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.10 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBE и DBC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и DBC
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DBC в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и DBC
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -76.36% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -10.99% | -3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -27.34% | -11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -41.71% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -25.80% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -46.42% | -11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.27% | +4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и DBC
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | DBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 8.30% | +8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 13.96% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 18.75% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 18.97% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 17.72% | +10.15% |