Сравнение DBE с DBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA).
DBE и DBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Energy Index. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBE и DBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBE и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 64.73% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 6.19% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 64.73%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 13.08% против 4.40% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- 29.83%
- С начала года
- 64.73%
- 6 месяцев
- 58.04%
- 1 год
- 53.26%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 13.08%
DBA
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- 6.19%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBE и DBA
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Доходность на риск
DBE vs. DBA — Ранг доходности на риск
DBE
DBA
Сравнение DBE c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.36 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 0.59 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.83 | +2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 1.55 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.36 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.08 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBE и DBA составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и DBA
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности DBA в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.35% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.37% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBE и DBA
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBE | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -67.97% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.70% | -7.99% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -15.94% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -41.16% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.46% | -25.24% | -12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.53% | -41.26% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | 4.26% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и DBA
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBE | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | 2.75% | +14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 6.56% | +18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.68% | 12.11% | +19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.57% | 14.26% | +14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.87% | 13.13% | +14.74% |