Сравнение DBE с DBA
DBE (Invesco DB Energy Fund) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.58%/yr vs 3.35%/yr for DBA. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. DBE charges 0.78%/yr vs 0.94%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности DBE и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции DBE превзошли акции DBA по среднегодовой доходности: 11.58% против 3.35% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
DBA
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам DBE и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 4.58% | -0.56% | 33.45% | 7.64% | 2.53% | 22.37% | -2.54% | -0.71% | -8.74% | -6.06% |
Correlation
The correlation between DBE and DBA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between DBE and DBA shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. DBA — Ранг доходности на риск
DBE
DBA
Сравнение DBE c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.05 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 0.35 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 0.69 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.26 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.26 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.08 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и DBA
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -67.97% | -18.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -7.99% | -6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -12.36% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -15.94% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -41.16% | -19.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -26.37% | -5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -41.10% | -16.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 4.09% | +3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и DBA
Invesco DB Energy Fund (DBE) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что DBE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 4.15% | +8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 6.48% | +24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 10.78% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 14.08% | +15.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 13.09% | +15.25% |
Сравнение комиссий DBE и DBA
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии DBA в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и DBA
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности DBA в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.42% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
DBE and DBA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to DBA (4.15%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs DBA's -67.97%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.58% vs 3.35% for DBA. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.58% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.94% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 2.16% for DBE.
DBE is categorized as Oil & Gas, while DBA is Agricultural Commodities. DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index TR. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.94% for DBA.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор