Сравнение DBE с BNO
DBE (Invesco DB Energy Fund) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both Oil & Gas funds - DBE tracks the DBIQ Optimum Yield Energy Index while BNO tracks the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBE returned 11.58%/yr vs 13.13%/yr for BNO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DBE charges 0.78%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности DBE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBE показывает доходность 79.04%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%. За последние 10 лет акции DBE уступали акциям BNO по среднегодовой доходности: 11.58% против 13.13% соответственно.
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
BNO
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 85.31%
- 6 месяцев
- 79.66%
- 1 год
- 88.71%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 23.48%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам DBE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 85.31% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 62.34% | -38.23% | 36.01% | -15.30% | 15.43% |
Correlation
The correlation between DBE and BNO is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.94 |
The correlation between DBE and BNO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBE vs. BNO — Ранг доходности на риск
DBE
BNO
Сравнение DBE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Energy Fund (DBE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.67 | 4.99 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | 9.39 | +1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.14 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DBE и BNO
Максимальная просадка DBE за все время составила -86.69%, примерно равная максимальной просадке BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -87.06% | +0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -17.87% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.89% | -23.75% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.74% | -33.70% | -5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.84% | -75.18% | +14.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.03% | -12.72% | -19.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -40.16% | -17.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 9.48% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBE и BNO
Текущая волатильность для Invesco DB Energy Fund (DBE) составляет 13.05%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что DBE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 14.12% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.97% | 36.21% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.07% | 41.56% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.41% | 35.40% | -5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 36.69% | -8.35% |
Сравнение комиссий DBE и BNO
DBE берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBE и BNO
Дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, DBE and BNO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BNO has higher volatility (14.12%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, DBE dropped -86.69% vs BNO's -87.06%.
On 10-year performance, BNO leads with 13.13% vs 11.58% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, BNO has performed better with a 13.13% return vs 11.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for BNO.
DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.78% for DBE and 0.90% for BNO.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор