Сравнение DBCMX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 7.22% против 3.75% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DFLEX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DFLEX
Сравнение DBCMX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.31 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 5.22 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.16 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 17.90 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.31 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.38 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.34 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DFLEX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DFLEX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DFLEX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -17.29% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -1.14% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -11.00% | -16.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -17.29% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.14% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -1.57% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.27% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DFLEX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 0.63% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 0.98% | +9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 1.44% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 1.93% | +14.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 2.73% | +11.78% |