PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBCMX с DBSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBCMX с DBSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBCMX (DoubleLine Strategic Commodity Fund) and DBSCX (Doubleline Selective Credit Fund) are both mutual funds - DBCMX is a Commodities fund managed by DoubleLine, while DBSCX is a Multisector Bonds fund managed by DoubleLine. Over the past 10 years, DBCMX returned 7.09%/yr vs 4.60%/yr for DBSCX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. DBCMX charges 1.02%/yr vs 0.05%/yr for DBSCX.

Доходность

Сравнение доходности DBCMX и DBSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBCMX показывает доходность 29.50%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 7.09% против 4.60% соответственно.

DBCMX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.30%
С начала года
29.50%
6 месяцев
30.69%
1 год
38.38%
3 года*
12.48%
5 лет*
9.58%
10 лет*
7.09%

DBSCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.93%
1 год
6.43%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.82%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBCMX и DBSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		29.50%6.10%0.45%-3.96%13.40%31.24%-6.07%4.78%-10.65%9.17%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		1.71%8.46%7.78%8.55%-8.10%4.13%1.83%5.68%3.03%8.75%

Correlation

The correlation between DBCMX and DBSCX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

-0.09

The correlation between DBCMX and DBSCX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Strategic Commodity Fund

Doubleline Selective Credit Fund

Часто сравнивают с DBCMX:
DBCMX с USCIDBCMX с PDBCDBCMX с SPMODBCMX с IJRDBCMX с VCMDXDBCMX с DODEXDBCMX с PCLPX
Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с HICOXDBSCX с BWDTXDBSCX с IBHEDBSCX с SPYDBSCX с JMSIXDBSCX с VTAPX

Доходность на риск

DBCMX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBCMX
Ранг доходности на риск DBCMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBCMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBCMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBCMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBCMX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCMXDBSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
3.27

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
5.07

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.77

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

5.11

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.96

20.66

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBCMX vs. DBSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBCMX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBSCX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBCMX и DBSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCMXDBSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

3.27

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.41

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

1.59

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.60

-1.06

Просадки

Сравнение просадок DBCMX и DBSCX

Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCMXDBSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-14.12%

-23.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.48%

-1.32%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-1.91%

-12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.60%

-9.52%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

-14.12%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-0.13%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.26%

-1.24%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.33%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DBCMX и DBSCX

DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCMXDBSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

0.71%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

1.52%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

2.06%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

2.71%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

2.90%

+11.74%

Сравнение комиссий DBCMX и DBSCX

DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBCMX и DBSCX

Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DBSCX в 6.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBCMX
DoubleLine Strategic Commodity Fund		2.34%3.04%2.89%3.30%46.88%13.53%0.00%1.04%1.21%5.23%0.51%0.00%
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		6.57%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%

Часто задаваемые вопросы

DBCMX and DBSCX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBCMX has higher volatility (5.93%) compared to DBSCX (0.71%). In terms of maximum drawdown, DBCMX dropped -37.62% vs DBSCX's -14.12%.

DBSCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBCMX и DBSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор