Сравнение DBCMX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBSCX по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.58% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DBSCX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DBSCX
Сравнение DBCMX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.65 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.83 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 3.78 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 14.70 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 1.59 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.57 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DBSCX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DBSCX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DBSCX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -14.12% | -23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -1.60% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -9.52% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -14.12% | -23.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.45% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -1.25% | -12.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.41% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DBSCX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 1.00% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 1.53% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 2.29% | +10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 2.70% | +13.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 2.90% | +11.61% |