Сравнение DBCMX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 7.22% против 1.80% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DBLTX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DBLTX
Сравнение DBCMX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.98 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.43 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.17 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.51 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 4.43 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.98 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.41 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.91 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DBLTX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DBLTX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DBLTX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -16.49% | -21.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -2.88% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -16.49% | -11.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -16.49% | -21.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -2.54% | +1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -2.38% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.98% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DBLTX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 1.70% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 2.64% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 4.23% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 5.56% | +10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 4.38% | +10.13% |