Сравнение DBCMX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DBCMX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 7.22% против 2.85% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и DBLSX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DBCMX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DBCMX
DBLSX
Сравнение DBCMX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 3.25 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 5.01 | -2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.89 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 5.13 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 24.44 | -11.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 3.25 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 2.21 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.05 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и DBLSX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и DBLSX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% | 0.00% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и DBLSX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -57.22% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -0.83% | -7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -4.71% | -22.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -57.22% | +19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -45.55% | +44.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -31.35% | +17.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 0.17% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и DBLSX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 0.55% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 0.86% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 1.28% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 1.38% | +14.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 63.98% | -49.47% |