Сравнение DBCMX с BRCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. BRCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и BRCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и BRCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 28.09% | 18.41% | 5.47% | -3.44% | 7.77% | 19.18% | 7.75% | 4.20% | -12.18% | 4.49% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно ниже, чем у BRCAX с доходностью 28.09%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям BRCAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 8.47% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
BRCAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 9.67%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 36.55%
- 1 год
- 42.64%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и BRCAX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BRCAX в 1.40%.
Доходность на риск
DBCMX vs. BRCAX — Ранг доходности на риск
DBCMX
BRCAX
Сравнение DBCMX c BRCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | BRCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.07 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.74 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 15.96 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.54 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.16 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и BRCAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и BRCAX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BRCAX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
BRCAX Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A | 10.94% | 14.02% | 4.85% | 3.80% | 9.98% | 16.92% | 0.00% | 0.89% | 0.17% | 0.00% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и BRCAX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки BRCAX в -60.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и BRCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -60.98% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -9.22% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -20.66% | -6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -38.44% | +0.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | 0.00% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -28.80% | +15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.74% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и BRCAX
Текущая волатильность для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) составляет 6.43%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | BRCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 7.01% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 14.86% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 17.12% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.62% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 14.26% | +0.25% |