Сравнение DBCMX с BICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX).
DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г.. BICSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBCMX и BICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBCMX и BICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 20.39% | 28.70% | 4.38% | -4.32% | 11.90% | 22.44% | 6.80% | 11.60% | -14.50% | 8.28% |
Доходность по периодам
С начала года, DBCMX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у BICSX с доходностью 20.39%. За последние 10 лет акции DBCMX уступали акциям BICSX по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.49% соответственно.
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
BICSX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 20.39%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBCMX и BICSX
DBCMX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии BICSX в 0.72%.
Доходность на риск
DBCMX vs. BICSX — Ранг доходности на риск
DBCMX
BICSX
Сравнение DBCMX c BICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) и BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBCMX | BICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 2.59 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 3.28 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.47 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 4.05 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 20.56 | -7.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBCMX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 2.59 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.28 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между DBCMX и BICSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBCMX и BICSX
Дивидендная доходность DBCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности BICSX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
BICSX BlackRock Commodity Strategies Portfolio | 2.57% | 3.09% | 3.60% | 9.39% | 9.05% | 2.68% | 0.80% | 2.03% | 2.12% | 0.65% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок DBCMX и BICSX
Максимальная просадка DBCMX за все время составила -37.62%, что меньше максимальной просадки BICSX в -51.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBCMX и BICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBCMX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.62% | -51.59% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -10.53% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.60% | -22.35% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.62% | -35.82% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.40% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -20.75% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.07% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBCMX и BICSX
DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с BlackRock Commodity Strategies Portfolio (BICSX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что DBCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBCMX | BICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 4.51% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 12.49% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 16.33% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 15.83% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.51% | 15.12% | -0.61% |