PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и ZSC


2026 (YTD)202520242023
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.00%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
5.05%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 5.05%.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

ZSC

1 день
0.19%
1 месяц
1.38%
С начала года
5.05%
6 месяцев
17.84%
1 год
31.54%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий DBC и ZSC

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.


Доходность на риск

DBC vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.34

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

3.03

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

4.01

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

11.98

-4.54

DBC vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.34

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.10

+0.01

Корреляция

Корреляция между DBC и ZSC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и ZSC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности ZSC в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
1.66%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBC и ZSC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и ZSC.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-26.49%

-49.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-7.69%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-2.14%

-23.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-15.61%

-30.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.57%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и ZSC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.58%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

10.59%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

13.56%

+5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

12.41%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

12.41%

+5.31%