Сравнение DBC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DBC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.41% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и XMMO
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DBC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DBC
XMMO
Сравнение DBC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.91 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.41 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 11.42 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.34 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.83 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.55 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между DBC и XMMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и XMMO
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и XMMO
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -55.37% | -20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -12.81% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -27.91% | +0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -36.74% | -4.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -2.62% | -23.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -9.52% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.70% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и XMMO
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 8.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 9.04% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 14.39% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 22.03% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.27% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 22.11% | -4.39% |