PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и XMMO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
6.86%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.02% против 18.41% соответственно.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

XMMO

1 день
1.85%
1 месяц
-2.62%
С начала года
6.86%
6 месяцев
9.51%
1 год
29.37%
3 года*
25.85%
5 лет*
12.62%
10 лет*
18.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Сравнение комиссий DBC и XMMO

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


Доходность на риск

DBC vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCXMMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.34

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

1.91

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.41

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

11.42

-3.99

DBC vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.83

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.55

-0.44

Корреляция

Корреляция между DBC и XMMO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и XMMO

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности XMMO в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.70%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Просадки

Сравнение просадок DBC и XMMO

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и XMMO.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-55.37%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-12.81%

+1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.91%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-36.74%

-4.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-2.62%

-23.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-9.52%

-36.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.70%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и XMMO

Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 8.30%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

9.04%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

14.39%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

22.03%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

21.27%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

22.11%

-4.39%