Сравнение DBC с VEA
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.13%/yr vs 10.67%/yr for VEA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности DBC и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.08%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.13% против 10.67% соответственно.
DBC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 27.88%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 8.13%
VEA
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 16.08%
- 6 месяцев
- 17.35%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам DBC и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 26.21% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.08% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between DBC and VEA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between DBC and VEA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. VEA — Ранг доходности на риск
DBC
VEA
Сравнение DBC c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.85 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 10.96 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и VEA
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -60.68% | -15.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.63% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.82% | -13.45% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -29.71% | +2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -35.73% | -5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.99% | 0.00% | -26.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.19% | -13.27% | -32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.01% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и VEA
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.92% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 14.42% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 16.58% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 16.73% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 17.41% | +0.41% |
Сравнение комиссий DBC и VEA
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и VEA
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности VEA в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.64% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.59% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and VEA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VEA has higher volatility (6.92%) compared to DBC (5.24%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs VEA's -60.68%.
On 10-year performance, VEA leads with 10.67% vs 8.13% for DBC. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.67% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
DBC has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.59% for VEA.
DBC is categorized as Commodities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.03% for VEA.
VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор