PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBC с SPHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

DBC и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.02% против 7.20% соответственно.

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с BCDDBC с USCI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий DBC и SPHD

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

DBC vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.23

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

0.42

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.05

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

0.25

+2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

0.80

+6.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.23

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между DBC и SPHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и SPHD

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности SPHD в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок DBC и SPHD

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

DBCSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-41.39%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.33%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-19.50%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-41.39%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-5.48%

-20.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-4.70%

-41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и SPHD

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBCSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

3.15%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

7.86%

+6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

14.46%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

14.20%

+4.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.65%

+0.07%