Сравнение DBC с SHAG
DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DBC returned 11.48%/yr vs 1.65%/yr for SHAG. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. DBC charges 0.85%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности DBC и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 27.37%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.93%.
DBC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- 6 месяцев
- 17.73%
- С начала года
- 27.37%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 1.88%
SHAG
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- 0.93%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.84M | $30.72M | $31.47M | |
| $583.30K | $590.75K | $318.84K |
Сравнение доходности по годам DBC и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 27.37% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 12.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.93% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | -0.23% |
Correlation
The correlation between DBC and SHAG is -0.39, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between DBC and SHAG has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.39, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBC vs. SHAG — Ранг доходности на риск
DBC
SHAG
Сравнение DBC c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBC | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.21 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 7.25 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBC и SHAG
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBC | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -9.62% | -66.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -1.38% | -15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -1.38% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -9.44% | -17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.32% | -0.09% | -26.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.06% | -1.85% | -44.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 0.42% | +4.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и SHAG
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBC | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 0.52% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 1.48% | +15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 1.78% | +17.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 2.76% | +16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 2.57% | +15.32% |
Сравнение комиссий DBC и SHAG
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и SHAG
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности SHAG в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.61% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.24% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
DBC and SHAG have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBC has higher volatility (7.61%) compared to SHAG (0.52%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs SHAG's -9.62%.
On 5-year performance, DBC leads with 11.48% vs 1.65% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. On volatility, SHAG has been the lower-risk option at 0.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBC has performed better with a 11.48% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.
SHAG has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.61% for DBC.
DBC is categorized as Commodities, while SHAG is Short-Term Bond. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while SHAG tracks Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.12% for SHAG.
DBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBC и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор