PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с RODM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBC returned 8.13%/yr vs 9.24%/yr for RODM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. DBC charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности DBC и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям RODM по среднегодовой доходности: 8.13% против 9.24% соответственно.

DBC

1 день
-1.16%
1 месяц
-9.52%
С начала года
26.21%
6 месяцев
27.88%
1 год
28.79%
3 года*
11.16%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.13%

RODM

1 день
-0.53%
1 месяц
0.90%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.64%
1 год
25.47%
3 года*
19.57%
5 лет*
9.73%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		26.21%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.64%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between DBC and RODM is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2015 г.

0.28

The correlation between DBC and RODM shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с USCI
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VEARODM с SCHFRODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

DBC vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBCRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.33

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.26

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

3.60

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

14.32

-6.38

DBC vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBC и RODM

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-35.98%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-7.10%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-10.58%

-3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-28.85%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-35.98%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.99%

-0.84%

-26.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.19%

-6.36%

-39.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

1.78%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и RODM

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.58%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

8.77%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

11.01%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.23%

13.48%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

15.22%

+2.60%

Сравнение комиссий DBC и RODM

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и RODM

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности RODM в 2.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.64%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.78%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

DBC and RODM have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (5.24%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs RODM's -35.98%.

On 10-year performance, RODM leads with 9.24% vs 8.13% for DBC. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RODM has performed better with a 9.24% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.64% for DBC.

DBC is categorized as Commodities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор