PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBC с GCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBC с GCC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) and GCC (WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. DBC is passively managed, while GCC is actively managed. Over the past 10 years, DBC returned 9.10%/yr vs 6.84%/yr for GCC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DBC charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for GCC.

Доходность

Сравнение доходности DBC и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 18.63%. За последние 10 лет акции DBC превзошли акции GCC по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.84% соответственно.

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%

GCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.53%
С начала года
18.63%
6 месяцев
21.66%
1 год
37.16%
3 года*
19.03%
5 лет*
11.48%
10 лет*
6.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBC и GCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		18.63%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%

Correlation

The correlation between DBC and GCC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2008 г.

0.80

The correlation between DBC and GCC shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD
Часто сравнивают с GCC:
GCC с PDBCGCC с SDCIGCC с AMZAGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с RING

Доходность на риск

DBC vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBCGCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.24

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.72

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.54

3.64

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

13.42

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBC vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBCGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.24

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DBC и GCC

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и GCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBCGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-63.19%

-13.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-10.25%

+3.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.82%

-11.22%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-27.07%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

-32.93%

-8.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.64%

-5.29%

-16.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.22%

-34.91%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.78%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и GCC

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBCGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.53%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

14.76%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

16.63%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

16.93%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

14.77%

+3.04%

Сравнение комиссий DBC и GCC

DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и GCC

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности GCC в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.60%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBC and GCC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBC has higher volatility (6.45%) compared to GCC (4.53%). In terms of maximum drawdown, DBC dropped -76.36% vs GCC's -63.19%.

On 10-year performance, DBC leads with 9.10% vs 6.84% for GCC. On fees, GCC is cheaper at 0.55% per year. On volatility, GCC has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBC has performed better with a 9.10% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCC is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

GCC has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.46% for DBC.

They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for DBC and 0.55% for GCC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBC и GCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор