PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBC и FAAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-6.19%19.34%41.36%-7.84%11.84%-11.63%4.86%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.50%.


DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Сравнение комиссий DBC и FAAR

DBC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Доходность на риск

DBC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBCFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.00

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.69

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

2.57

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

7.53

-0.10

DBC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBC на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBCFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.00

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.45

-0.34

Корреляция

Корреляция между DBC и FAAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBC и FAAR

Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FAAR в 9.24%


TTM202520242023202220212020201920182017
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок DBC и FAAR

Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и FAAR.


Загрузка...

Показатели просадок


DBCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.36%

-18.03%

-58.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.54%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

-18.03%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.80%

-0.86%

-24.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.42%

-7.97%

-38.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DBC и FAAR

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

5.66%

+2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

10.65%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

15.32%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

13.00%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

11.54%

+6.18%