Сравнение DBC с DBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).
DBC и DBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBC и DBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 4.86% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции DBC уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.31% соответственно.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и DBP
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBP в 0.78%.
Доходность на риск
DBC vs. DBP — Ранг доходности на риск
DBC
DBP
Сравнение DBC c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.83 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.14 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.34 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 8.35 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.83 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.03 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DBC и DBP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и DBP
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности DBP в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и DBP
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и DBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -53.89% | -22.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -25.48% | +14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -25.48% | -1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | -28.36% | -13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -18.35% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -25.47% | -20.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 7.15% | -2.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и DBP
Текущая волатильность для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) составляет 8.30%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что DBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 11.16% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 30.56% | -16.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 32.94% | -14.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 20.56% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 18.57% | -0.85% |