Сравнение DBC с COMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).
DBC и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Фонд был запущен 3 февр. 2006 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности DBC и COMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBC и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 28.26% | 8.10% | 2.18% | -6.19% | 19.34% | 41.36% | -7.84% | 11.84% | -11.63% | 10.07% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 23.16% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 14.56% | 26.34% | -2.95% | 7.02% | -11.41% | 4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, DBC показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 23.16%.
DBC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 31.82%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 10.02%
COMB
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- 23.16%
- 6 месяцев
- 29.16%
- 1 год
- 30.35%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBC и COMB
DBC берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Доходность на риск
DBC vs. COMB — Ранг доходности на риск
DBC
COMB
Сравнение DBC c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBC | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.34 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.30 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 9.08 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.77 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между DBC и COMB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBC и COMB
Дивидендная доходность DBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности COMB в 7.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.59% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.35% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок DBC и COMB
Максимальная просадка DBC за все время составила -76.36%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBC и COMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.36% | -33.50% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.19% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.34% | -26.63% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -1.01% | -24.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.42% | -12.25% | -34.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.34% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBC и COMB
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что DBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBC | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.63% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 13.86% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 17.20% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 16.54% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 15.05% | +2.67% |