PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с ISTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с ISTM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both Metals funds - DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return while ISTM tracks the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, DBB returned 43.74% vs 58.68% for ISTM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DBB charges 0.80%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.

Доходность

Сравнение доходности DBB и ISTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 13.15%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

ISTM

1 день
-2.14%
1 месяц
4.48%
С начала года
13.15%
6 месяцев
24.67%
1 год
58.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и ISTM

2026 (YTD)202520242023
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%4.03%
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.15%54.07%6.95%2.69%

Correlation

The correlation between DBB and ISTM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between DBB and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

iShares Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с ISTM:
ISTM с BCIMISTM с IWMISTM с SLVISTM с CPERISTM с IVVISTM с SGOVISTM с DGRO

Доходность на риск

DBB vs. ISTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c ISTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBISTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.92

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.20

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

2.66

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

6.65

+8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. ISTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISTM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и ISTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBISTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.92

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.15

-1.07

Просадки

Сравнение просадок DBB и ISTM

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки ISTM в -22.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и ISTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBISTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-22.20%

-38.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-22.20%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-11.03%

+9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-6.49%

-24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

8.85%

-5.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и ISTM

Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 5.85%, в то время как у iShares Strategic Metals ETF (ISTM) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBISTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

8.76%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

28.06%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

30.67%

-12.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

24.11%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

24.11%

-5.64%

Сравнение комиссий DBB и ISTM

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и ISTM

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности ISTM в 13.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.06%14.78%29.62%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and ISTM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISTM has higher volatility (8.76%) compared to DBB (5.85%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs ISTM's -22.20%.

On 1-year performance, ISTM leads with 58.68% vs 43.74% for DBB. On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DBB has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISTM has performed better with a 58.68% return vs 43.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

ISTM has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 2.29% for DBB.

DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.49% for ISTM.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и ISTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор