PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISTM с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISTM с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISTM (iShares Strategic Metals ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ISTM is a Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, ISTM returned 58.68% vs 110.59% for SLV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISTM charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ISTM и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISTM показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

ISTM

1 день
-2.14%
1 месяц
4.48%
С начала года
13.15%
6 месяцев
24.67%
1 год
58.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISTM и SLV

2026 (YTD)202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.15%54.07%6.95%2.69%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%20.89%5.01%

Correlation

The correlation between ISTM and SLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.78

The correlation between ISTM and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Strategic Metals ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ISTM:
ISTM с BCIMISTM с DBBISTM с CPERISTM с IWMISTM с IVVISTM с SGOVISTM с SOXX
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ISTM vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISTM
Ранг доходности на риск ISTM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTM: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISTM c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISTMSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.07

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

2.62

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.65

5.64

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISTM vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISTM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISTM и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISTMSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.25

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ISTM и SLV

Максимальная просадка ISTM за все время составила -22.20%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISTM и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISTMSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-76.28%

+54.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.20%

-42.45%

+20.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-37.30%

+26.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-44.67%

+38.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

19.67%

-10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ISTM и SLV

Текущая волатильность для iShares Strategic Metals ETF (ISTM) составляет 8.76%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что ISTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISTMSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.76%

16.30%

-7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.06%

58.31%

-30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

58.90%

-28.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

36.15%

-12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.11%

31.84%

-7.73%

Сравнение комиссий ISTM и SLV

ISTM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISTM и SLV

Дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 13.06%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
ISTM
iShares Strategic Metals ETF		13.06%14.78%29.62%1.02%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISTM and SLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to ISTM (8.76%). In terms of maximum drawdown, ISTM dropped -22.20% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 58.68% for ISTM. On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ISTM has been the lower-risk option at 8.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 58.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

ISTM has the higher dividend yield at 13.06%, compared with 0.00% for SLV.

ISTM is categorized as Metals, while SLV is Silver. ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.49% for ISTM and 0.50% for SLV.

ISTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISTM и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор