Сравнение DBB с DBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP).
DBB и DBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBB и DBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBB и DBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.44% | 25.01% | 7.90% | 1.15% | -11.80% | 28.97% | 15.53% | -1.17% | -19.47% | 30.09% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DBB показывает доходность 2.44%, что значительно ниже, чем у DBP с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции DBB уступали акциям DBP по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.17% соответственно.
DBB
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.49%
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBB и DBP
DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DBP в 0.78%.
Доходность на риск
DBB vs. DBP — Ранг доходности на риск
DBB
DBP
Сравнение DBB c DBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBB | DBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.76 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.08 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.33 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.43 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBB | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.76 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.71 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.45 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между DBB и DBP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBB и DBP
Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности DBP в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.55% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% | 0.00% |
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок DBB и DBP
Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и DBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBB | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -53.89% | -6.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -25.48% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.00% | -25.48% | -9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.98% | -28.36% | -9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.37% | -19.34% | +12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.16% | -25.47% | -5.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 7.06% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBB и DBP
Текущая волатильность для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) составляет 7.07%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 12.31%. Это указывает на то, что DBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBB | DBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 12.31% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.98% | 30.54% | -15.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 32.93% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.57% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 18.57% | -0.11% |