PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBB с COMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBB с COMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBB (Invesco DB Base Metals Fund) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - DBB is a Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return, while COMB is a Commodities fund actively managed by GraniteShares. DBB is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 5 years, DBB returned 8.22%/yr vs 11.27%/yr for COMB. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBB charges 0.80%/yr vs 0.25%/yr for COMB.

Доходность

Сравнение доходности DBB и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBB показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у COMB с доходностью 26.81%.

DBB

1 день
-1.58%
1 месяц
7.02%
С начала года
14.25%
6 месяцев
21.06%
1 год
43.74%
3 года*
19.11%
5 лет*
8.22%
10 лет*
9.52%

COMB

1 день
0.03%
1 месяц
-2.98%
С начала года
26.81%
6 месяцев
25.89%
1 год
38.86%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBB и COMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		14.25%25.01%7.90%1.15%-11.80%28.97%15.53%-1.17%-19.47%21.54%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		26.81%15.12%5.24%-7.75%14.56%26.34%-2.95%7.02%-11.41%4.98%

Correlation

The correlation between DBB and COMB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.51

The correlation between DBB and COMB shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Base Metals Fund

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VOODBB с GLDMDBB с VT
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с PDBCCOMB с BCICOMB с VTICOMB с SVOL

Доходность на риск

DBB vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBB c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Base Metals Fund (DBB) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBBCOMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.29

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.91

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

5.08

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.29

13.24

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBB vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBB на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBB и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBBCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.29

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Просадки

Сравнение просадок DBB и COMB

Максимальная просадка DBB за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBB и COMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBBCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-33.50%

-26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-7.69%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.59%

-11.35%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.00%

-26.63%

-8.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-4.35%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.89%

-12.06%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности DBB и COMB

Invesco DB Base Metals Fund (DBB) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что DBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBBCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

5.14%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

14.99%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

17.02%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

16.70%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

15.13%

+3.34%

Сравнение комиссий DBB и COMB

DBB берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBB и COMB

Дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности COMB в 7.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.14%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.29%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBB and COMB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBB has higher volatility (5.85%) compared to COMB (5.14%). In terms of maximum drawdown, DBB dropped -60.20% vs COMB's -33.50%.

On 5-year performance, COMB leads with 11.27% vs 8.22% for DBB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COMB has performed better with a 11.27% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for DBB.

COMB has the higher dividend yield at 7.14%, compared with 2.29% for DBB.

DBB is categorized as Metals, while COMB is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.80% for DBB and 0.25% for COMB.

DBB currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBB и COMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор