PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

DBAW и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 10.56% против 0.53% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий DBAW и IPOS

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.68

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.11

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

2.84

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

8.62

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.68

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.43

+1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.02

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.01

+0.57

Корреляция

Корреляция между DBAW и IPOS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и IPOS

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и IPOS

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-73.09%

+41.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-17.17%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-70.33%

+52.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-73.09%

+41.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-52.62%

+47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-31.78%

+26.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.66%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и IPOS

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

15.75%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

24.15%

-14.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

29.25%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

26.52%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

23.70%

-8.46%