PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBAW с DGZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ).

DBAW и DGZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBAW - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 23 янв. 2014 г.. DGZ - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBAW и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		4.88%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		-11.04%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 4.88%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 10.56% против -10.19% соответственно.

DBAW

1 день
1.27%
1 месяц
-3.86%
С начала года
4.88%
6 месяцев
11.08%
1 год
26.99%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.56%

DGZ

1 день
-2.16%
1 месяц
8.03%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-17.69%
1 год
-29.96%
3 года*
-19.98%
5 лет*
-14.29%
10 лет*
-10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с VOODBAW с BKIE
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с GLLDGZ с SLVDGZ с SNPE

Сравнение комиссий DBAW и DGZ

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Доходность на риск

DBAW vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWDGZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.62

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

-0.72

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

0.91

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.72

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.23

-1.36

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.62

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.51

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

-0.44

+1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.39

+0.97

Корреляция

Корреляция между DBAW и DGZ составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DGZ

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.65%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DGZ

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DGZ.

Загрузка...

Показатели просадок

DBAWDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-86.32%

+54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-41.53%

+29.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-61.54%

+43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-71.49%

+40.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-84.76%

+79.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-57.49%

+52.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

21.99%

-19.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 6.34%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 16.14%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBAWDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

16.14%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

43.94%

-33.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.07%

48.54%

-32.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

28.23%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

23.04%

-7.80%