PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBAW с DGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBAW с DGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) and DGZ (DB Gold Short Exchange Traded Notes) are both exchange-traded funds - DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DGZ is a Inverse Commodities fund tracking the Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBAW returned 11.44%/yr vs -8.68%/yr for DGZ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DBAW charges 0.41%/yr vs 0.75%/yr for DGZ.

Доходность

Сравнение доходности DBAW и DGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBAW показывает доходность 16.12%, что значительно выше, чем у DGZ с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DBAW превзошли акции DGZ по среднегодовой доходности: 11.44% против -8.68% соответственно.

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%

DGZ

1 день
4.82%
1 месяц
16.59%
С начала года
2.71%
6 месяцев
4.61%
1 год
-15.32%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
-8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBAW и DGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		2.71%-32.55%-16.46%-4.75%4.93%1.53%-20.80%-13.42%4.88%-11.36%

Correlation

The correlation between DBAW and DGZ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.03

The correlation between DBAW and DGZ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

DB Gold Short Exchange Traded Notes

Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ
Часто сравнивают с DGZ:
DGZ с GLDDGZ с IAUMDGZ с GLLDGZ с BARDGZ с SPYDGZ с SLVDGZ с CN

Доходность на риск

DBAW vs. DGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DGZ
Ранг доходности на риск DGZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGZ: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGZ: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBAW c DGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) и DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBAWDGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
-0.23

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
0.11

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.01

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

-0.40

+4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.97

-0.70

+17.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBAW vs. DGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBAW на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа DGZ равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBAW и DGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBAWDGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

-0.23

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.29

+1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

-0.32

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.31

+0.94

Просадки

Сравнение просадок DBAW и DGZ

Максимальная просадка DBAW за все время составила -31.44%, что меньше максимальной просадки DGZ в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBAW и DGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBAWDGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.44%

-86.32%

+54.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-38.32%

+29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.11%

-59.54%

+45.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-61.54%

+43.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.44%

-71.49%

+40.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-82.41%

+81.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-57.74%

+52.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

21.80%

-19.64%

Волатильность

Сравнение волатильности DBAW и DGZ

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) составляет 4.71%, в то время как у DB Gold Short Exchange Traded Notes (DGZ) волатильность равна 45.00%. Это указывает на то, что DBAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBAWDGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

45.00%

-40.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.00%

54.96%

-43.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

66.38%

-53.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

35.24%

-21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

27.40%

-12.12%

Сравнение комиссий DBAW и DGZ

DBAW берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DGZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBAW и DGZ

Дивидендная доходность DBAW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как DGZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
DGZ
DB Gold Short Exchange Traded Notes		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBAW and DGZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGZ has higher volatility (45.00%) compared to DBAW (4.71%). In terms of maximum drawdown, DBAW dropped -31.44% vs DGZ's -86.32%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs -8.68% for DGZ. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs -8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.75% for DGZ.

DBAW has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.00% for DGZ.

DBAW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGZ is Inverse Commodities. DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index, while DGZ tracks Deutsche Bank Liquid Commodity Index - Optimum Yield Gold Excess Return (-100%). Their fees differ too: 0.41% for DBAW and 0.75% for DGZ.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBAW и DGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор