Сравнение DBALX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 6.72% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 5.73% против 16.19% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
WWWEX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -7.55%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 29.05%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 16.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и WWWEX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
DBALX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
DBALX
WWWEX
Сравнение DBALX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.39 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.65 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.57 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 1.42 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.24 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и WWWEX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и WWWEX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности WWWEX в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% | 0.00% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.42% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и WWWEX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -82.60% | +54.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -12.14% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -26.94% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -36.00% | +8.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -7.95% | +4.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -41.54% | +37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 4.88% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и WWWEX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 5.99% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 14.24% | -9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 18.32% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 19.91% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 19.12% | -9.18% |