Сравнение DBALX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
DBALX управляется Davenport. Фонд был запущен 30 дек. 2015 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности DBALX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBALX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 1.47% | 9.88% | 7.98% | 7.81% | -11.01% | 14.19% | 3.54% | 18.55% | -8.16% | 11.11% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DBALX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции DBALX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.73% против 7.28% соответственно.
DBALX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 5.73%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBALX и TPDAX
DBALX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
DBALX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
DBALX
TPDAX
Сравнение DBALX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBALX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.18 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.82 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 3.59 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 13.57 | -8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.18 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.96 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между DBALX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBALX и TPDAX
Дивидендная доходность DBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBALX Davenport Balanced Income Fund | 5.20% | 5.28% | 3.73% | 2.19% | 4.24% | 1.59% | 2.00% | 2.73% | 2.03% | 2.37% | 1.04% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок DBALX и TPDAX
Максимальная просадка DBALX за все время составила -27.89%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBALX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.89% | -22.29% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -7.58% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.41% | -17.58% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.89% | -22.29% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -4.97% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -4.94% | +1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.01% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBALX и TPDAX
Текущая волатильность для Davenport Balanced Income Fund (DBALX) составляет 2.52%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что DBALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBALX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 4.40% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.65% | 9.86% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.25% | 12.29% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.59% | 10.14% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 9.87% | +0.07% |